桑拿浴的起源，说法不一，但是比较一致的说法是起源于古罗马。当时的古罗马人出于强身健体之目的，用木碳和火山石取热量健身，这就是现代桑拿的雏形。
“桑拿”是芬兰语，原意是指“一个没有窗子的小木屋”，这样的称呼恐怕与桑拿的起源有关。 最初的小木屋，不仅没有窗户，甚至连烟囱也没有，浓烟把屋子熏得油黑，因而，那时的桑拿就叫“烟桑拿”。后来，一些富有革新精神的人安装了烟囱，桑拿从此也就有了新颜面。 不过，芬兰的一些地方现在仍然保留了“烟桑拿”，但享受一次，却要很多钱，而且很费时间，因为“烟桑拿”要熏上七八个小时才能达到真正的效果。
其实，早些时候的桑拿并不完全是洗浴、取暖、消遣之所，它还有其他重要的功能，如用桑拿房烘亚麻、熏肉、烤肉、准备酿酒的麦芽等。桑拿房甚至还是当时芬兰妇女分娩的地方，因为人们认为那里最卫生、最洁净，还认为蒸汽可以减轻分娩的痛苦。
芬兰人从呱呱落地，整个一生都离不开桑拿。芬兰全国总人口为500万，而全国各地各种形式的桑拿设施却不少于160万，也就是说平均每3个多人就有一个桑拿房。对于这一点，没有到过芬兰的人，也许难以想象。而到了芬兰，就会真正理解“有人活动的地方就有桑拿”这句话了。
古典桑拿浴在古罗马产生以后，临近的北欧由于气候严寒，人们常年不出汗，于是为了设法出汗就接受了桑拿浴这种使人大汗淋漓的方法，并在此基础上使桑拿浴的设备和洗浴方式不断得以改进，特别是随着科学技术的发展，北欧人将先进的科技运用于桑拿浴设备，从而使桑拿浴达到现代化水准。桑拿浴从浴室环境和出汗方式又可分为干与湿两种。
桑拿浴传人中国，首先是从北欧。干桑拿浴从芬兰传人中国，因而称为芬兰浴，湿桑拿浴从土耳其传人我国，因而亦称为土耳其浴。也有一种说法，芬兰的桑拿根在中国。这条消息是 1996年8月1日《中国日报》透露的。据那篇署名文章称，早在中国的春秋时代，赵国国王曾下令将成千块烧红的大铁块投入水池之中，产生大量的蒸汽，然后他率领众妻妾在蒸汽池中嬉戏。文中还说，忽必烈还没有称帝之前，在一次征战中，由于过度劳累晕倒在战场。它的手下人把一块大石头烧得通红，然后往石头上泼水，后把这个冒着热气的石头抬到忽必烈的身旁，据说这样可以促进血液流通，后来，他沉沉地睡了一觉，第二天就又挥戈上马了。
洗芬兰浴是芬兰人的基本生活内容，几乎每个家庭和单位都有芬兰浴室，周末家人团圆，平时朋友相聚，通常最佳方式之一就是洗芬兰浴。蒸浴的温度控制在 80℃左右为宜，也可在大热之后，再大冷、冷热交替，顿时奔波紧张的疲劳消失了，全身心觉得舒坦、惬意畅快。在芬兰，做桑拿并非奢侈的高级享受，更不是财产或地位的象征。首先，没有桑拿的家庭住宅是极少见的，无论是在独门独院的私人住宅，还是在租来的公寓，没有桑拿设备是不会有人居住的。即使没有自家专用的单独桑拿室，也必须有公用的桑拿室；没有完备的全套桑拿设施，也一定要有简单的、小型的桑拿浴室。
芬兰的赫尔辛基机场的候机楼里有个小型旅馆，那里之所以受过境旅客的欢迎，不少人就是想利用候机的一点时间，享受一下桑拿。芬兰人洗完芬兰浴后，亲朋好友随即喝着冰啤酒，吃着烤香肠，谈天说地，不亦乐乎。旅游途中，相互在思想交流中消闲时光享受人生的无限乐趣。
